Стресс-тест ЕЦБ показывает, что большинство банков не включают климатический риск в кредитные модели

Стресс-тест ЕЦБ показывает, что большинство банков не включают климатический риск в кредитные модели

Экологические протестующие выходят на улицы во время демонстрации Fridays for Future в финансовом районе Франкфурта, Германия, в августе прошлого года.

Блумберг | Блумберг | Гетти Изображений

Результаты первого стресс-теста климатических рисков, проведенного Европейским центральным банком, показывают, что большинство банков недостаточно учитывают климатические риски в своих схемах стресс-тестирования и внутренних моделях.

В отчете, опубликованном в пятницу, ЕЦБ заявил, что выводы подтверждают мнение о том, что банки должны уделять больше внимания климатическим рискам.

«Банки еврозоны должны срочно активизировать усилия по измерению климатических рисков и управлению ими, закрывая текущие пробелы в данных и внедряя передовой опыт, который уже присутствует в этом секторе», — говорится в заявлении председателя наблюдательного совета ЕЦБ Андреа Энриа.

По словам ЕЦБ, в тесте приняли участие в общей сложности 104 банка, который является первым в своем роде, предоставив информацию по трем модулям или категориям. К ним относятся их собственные возможности климатических стресс-тестов; их зависимость от секторов выбросов углерода; и их эффективность при различных сценариях в течение нескольких временных горизонтов.

Результаты первого модуля показали, что примерно 60% банков еще не имеют системы стресс-тестирования климатических рисков.

Точно так же ЕЦБ заявил, что большинство банков не включают климатический риск в свои модели кредитного риска, и только 20% учитывают климатический риск как переменную при выдаче кредитов.

Что касается зависимости банков от секторов выбросов углерода, ЕЦБ заявил, что в совокупности почти две трети доходов банков от нефинансовых корпоративных клиентов приходится на отрасли, интенсивно использующие парниковые газы.

В отчете говорится, что во многих случаях «финансируемые выбросы» банков исходят от небольшого числа крупных контрагентов, что увеличивает их подверженность секторам с интенсивным выбросом.

В рамках третьего модуля результаты были ограничены 41 банком, находящимся под непосредственным надзором, чтобы обеспечить пропорциональность более мелким банкам. Это требовало от кредиторов прогнозирования убытков в случае экстремальных погодных явлений при различных сценариях перехода.

Результаты предупредили, что кредитные и рыночные потери могут составить около 70 миллиардов евро (70,6 миллиарда долларов) в совокупности в этом году для 41 банка, находящегося под непосредственным надзором.

Однако ЕЦБ отметил, что это «значительно занижает фактический риск, связанный с климатом», поскольку отражает лишь часть реальной опасности. Отчасти это было связано с недостатком доступных данных.

«Это мероприятие является важной вехой на нашем пути к тому, чтобы сделать нашу финансовую систему более устойчивой к климатическим рискам», — сказал Фрэнк Элдерсон, заместитель председателя наблюдательного совета ЕЦБ. «Мы ожидаем, что банки предпримут решительные действия и разработают надежную систему климатического стресс-тестирования в краткосрочной и среднесрочной перспективе».

Президент ЕЦБ Кристин Лагард ранее заявила, что центральный банк предпринимает шаги по включению изменения климата «в наши операции денежно-кредитной политики».

Блумберг | Блумберг | Гетти Изображений

ЕЦБ заявил, что собирал как качественную, так и количественную информацию с целью оценки готовности сектора к климатическим рискам и сбора передового опыта по борьбе с климатическими рисками.

В отчете сделан вывод о том, что большинству банков необходимо будет продолжить работу по совершенствованию структуры управления своих систем стресс-тестирования, доступности данных и методов моделирования.

Ваш адрес email не будет опубликован.